Win rate

Définition

Le win rate, ou taux de réussite, est le pourcentage de trades clôturés en gain. 58 gagnants sur 100 trades : win rate de 58 %. Les trades break-even peuvent être comptés à part, exclus, ou comptés comme perdants selon la convention choisie ; il faut la fixer une fois.

Pourquoi il ne suffit pas

Un win rate de 80 % avec des gains de 0,3 R et des pertes de 2 R perd de l’argent : 0,8 × 0,3 − 0,2 × 2 = −0,16 R par trade. Un win rate de 40 % avec des gains de 3 R et des pertes de 1 R en gagne : 0,4 × 3 − 0,6 × 1 = +0,6 R par trade. C’est l’espérance qui tranche, et elle combine le win rate avec le ratio gain moyen sur perte moyenne.

Le win rate minimal

Pour un ratio gain/perte donné, il existe un win rate en dessous duquel la stratégie perd :

Win rate minimal = 1 / (1 + ratio gain/perte)

Avec des gains deux fois plus grands que les pertes (ratio 2), il faut gagner plus de 33 % du temps. Avec un ratio 1, plus de 50 %. Avec un ratio 0,5, plus de 67 %.

Dans TradeNalyze

Le journal affiche le win rate par période et par catégorie, avec le choix d’inclure ou d’exclure les trades break-even, et le Tableau le met en regard des autres mesures.