Glossaire
Ratio risque/rendement
Le ratio risque/rendement compare le gain visé à la perte acceptée : objectif à 2 R pour un stop à 1 R, ratio 1:2. Il se décide avant d’entrer.
Ratio = gain visé / perte acceptée (distance à l’objectif / distance au stop)
Définition
Avant d’entrer, vous savez où est votre stop et où est votre objectif. Le ratio risque/rendement est le rapport entre les deux distances. Stop à 30 pips, objectif à 60 pips : ratio 1:2, vous visez deux fois ce que vous risquez. On le note aussi « 2 R planifié ».
Planifié et réalisé
Le ratio planifié est une intention ; le R multiple réalisé est le résultat. Un trade planifié à 1:3 et coupé à +1 R a un ratio réalisé de 1:1. Le journal doit noter les deux : l’écart entre planifié et réalisé est une statistique en soi, souvent révélatrice d’une habitude de couper les gains trop tôt.
Le lien avec le win rate
Un ratio élevé tolère un win rate faible. Le win rate minimal pour être à l’équilibre vaut 1 / (1 + ratio) : 33 % avec un ratio 2, 25 % avec un ratio 3. À l’inverse, viser 1:1 exige de gagner plus d’une fois sur deux, commissions comprises.
Dans TradeNalyze
Le formulaire de trade calcule le risque engagé et le R planifié à partir de l’entrée, du stop et de l’objectif, puis le R réalisé à la sortie.