Glossaire
R multiple
Le R multiple exprime le résultat d’un trade en multiples du risque initial : gagner 2 R, c’est gagner deux fois ce que l’on risquait.
R = résultat du trade / risque initial (distance au stop × taille de position)
Définition
Le R est l’unité de mesure du trader. 1 R est le montant que vous acceptez de perdre si le stop est touché. Un trade qui gagne trois fois ce montant vaut +3 R ; un stop touché vaut −1 R ; un trade coupé à mi-chemin vaut −0,5 R.
Pourquoi compter en R
Un gain de 300 € ne veut rien dire sans le risque pris. Si vous risquiez 100 €, c’est un excellent trade (+3 R). Si vous risquiez 600 €, c’est un mauvais trade (+0,5 R) qui a eu de la chance. Le R normalise : il rend comparables des trades de tailles différentes, sur des comptes différents, à des époques différentes. Toutes les statistiques sérieuses d’une stratégie, espérance, drawdown, meilleure série, s’expriment en R.
Exemple
Entrée EURUSD à 1,0850, stop à 1,0820, soit 30 pips de risque. Avec 1 lot, 30 pips valent 300 € : 1 R = 300 €.
- Sortie à 1,0910 (+60 pips, +600 €) : +2 R
- Sortie à 1,0820 (stop, −300 €) : −1 R
- Sortie à 1,0835 (−15 pips, −150 €) : −0,5 R
Dans TradeNalyze
Le résultat en R est calculé automatiquement à partir du risque engagé, et le track record affiche chaque période en devise, en pourcentage du capital et en R.