Glossaire
Les mots du trading, définis et calculés
Une page par terme : la définition, la formule quand il y en a une, un exemple chiffré, et l’endroit où TradeNalyze le calcule pour vous.
Break-even
Un trade break-even finit à l’équilibre, sans gain ni perte notable. Le terme désigne aussi le stop remonté au prix d’entrée pour ne plus rien risquer.
Calendrier économique
Le calendrier économique liste les publications et décisions de taux à venir : heure, importance, consensus et valeur réelle. Pour ne pas être surpris.
Courbe d’equity
La courbe d’equity trace le capital trade après trade. Sa pente donne l’espérance, ses creux le drawdown, sa régularité le risque.
Drawdown
Le drawdown est la baisse du capital entre un sommet et le creux suivant, en % ou en montant. Le drawdown maximal est la pire de ces baisses.
Espérance mathématique
L’espérance est le résultat moyen par trade, en R ou en devise, combinant win rate, gain moyen et perte moyenne. Positive, la stratégie gagne à long terme.
Fraction de Kelly
La fraction de Kelly est la part du capital à risquer par trade qui maximise la croissance à long terme, à partir du win rate et du ratio gain/perte.
Journal de trading
Un journal de trading enregistre chaque trade avec ses faits, son contexte et son vécu, pour en tirer des statistiques et de la discipline.
Plan de trading
Le plan de trading est l’ensemble écrit des règles qu’un trader s’impose : marchés, sessions, setups, risque, sorties, abstention. Il se mesure au respect.
Profit factor
Le profit factor rapporte la somme des gains à la somme des pertes. Au-dessus de 1, la stratégie gagne ; au-dessus de 1,5, elle gagne confortablement.
Prop firm
Une prop firm confie un capital à un trader après une évaluation, contre un partage des gains. Ses limites de perte rendent le journal indispensable.
R multiple
Le R multiple exprime le résultat d’un trade en multiples du risque initial : gagner 2 R, c’est gagner deux fois ce que l’on risquait.
Ratio risque/rendement
Le ratio risque/rendement compare le gain visé à la perte acceptée : objectif à 2 R pour un stop à 1 R, ratio 1:2. Il se décide avant d’entrer.
Sessions de trading (Asie, Londres, New York)
Les sessions de trading découpent la journée selon les places ouvertes : Asie, Londres, New York. Chacune a sa liquidité et ses habitudes.
SQN (System Quality Number)
Le SQN mesure la qualité d’une stratégie : espérance rapportée à la dispersion des résultats et au nombre de trades. Au-dessus de 2, elle est jugée bonne.
Track record
Le track record est l’historique vérifiable des résultats d’un trader : capital, résultats par période, drawdown, séquences, dépôts et retraits.
Win rate
Le win rate est la proportion de trades gagnants. Seul, il ne dit rien : il se lit avec le ratio gain moyen sur perte moyenne.
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