Glossaire
SQN (System Quality Number)
Le SQN mesure la qualité d’une stratégie : espérance rapportée à la dispersion des résultats et au nombre de trades. Au-dessus de 2, elle est jugée bonne.
SQN = (espérance en R / écart-type des résultats en R) × √nombre de trades
Définition
Le SQN, proposé par Van Tharp, répond à une question que l’espérance seule ignore : cette espérance est-elle obtenue régulièrement ou par à-coups ? Il divise l’espérance par l’écart-type des résultats (la dispersion), puis multiplie par la racine du nombre de trades, ce qui récompense les échantillons longs.
Exemple
Espérance +0,4 R, écart-type 1,6 R, 100 trades :
SQN = (0,4 / 1,6) × √100 = 0,25 × 10 = 2,5Lecture courante
| SQN | Qualité |
|---|---|
| moins de 1,6 | faible |
| de 1,6 à 2 | moyenne |
| de 2 à 2,5 | bonne |
| de 2,5 à 3 | excellente |
| plus de 3 | exceptionnelle, ou échantillon trompeur |
Le SQN dépend du nombre de trades : la même stratégie sur 400 trades aura un SQN deux fois plus élevé que sur 100. Comparez des SQN calculés sur des échantillons de taille comparable, ou sur une taille fixe (100 trades est l’usage).
Dans TradeNalyze
Le Tableau calcule le SQN parmi ses 18 mesures pour chaque variante de stratégie.