Track record

Définition

Le track record est la trace complète et datée de ce qu’un trader a fait de son capital : chaque trade, chaque dépôt, chaque retrait, et ce qu’il en ressort par jour, semaine, mois et année. C’est ce qu’un gestionnaire montre à un investisseur, ce qu’une prop firm vérifie, et ce qu’un trader particulier devrait se montrer à lui-même.

Ce qu’il contient

• Le capital initial et son évolution, avec et sans les mouvements de capital.
• Le résultat de chaque période, en devise, en pourcentage du capital et en R.
• Le drawdown maximal et les meilleures et pires périodes.
• Les métriques de risque : risque engagé, lots, commissions, swap.
• La courbe d’equity.

Le distinguer du journal

Le journal regarde chaque trade et son contexte ; le track record regarde le compte et le temps. Le premier sert à apprendre, le second à juger. Un journal sans track record ne dit pas si le compte grossit ; un track record sans journal ne dit pas pourquoi.

Dans TradeNalyze

Le track record est calculé à partir des trades et des transactions, par compte ou tous comptes réunis, avec sept graphiques et dix métriques.